应用时间序列分析题设有如下AR（2）过程：（Xt）=（Xt-1）-0.5（Xt）-2+（at）,（at）~NID(0,0.5)(1)写出该过程的yule-walker方程,并由此解出p1和p2.（2）求（Xt）的方差.注意：由于文字叙述原因,以上

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/09 14:24:39
应用时间序列分析题设有如下AR（2）过程：（Xt）=（Xt-1）-0.5（Xt）-2+（at）,（at）~NID(0,0.5)(1)写出该过程的yule-walker方程,并由此解出p1和p2.（2）求（Xt）的方差.注意：由于文字叙述原因,以上

应用时间序列分析题设有如下AR（2）过程：（Xt）=（Xt-1）-0.5（Xt）-2+（at）,（at）~NID(0,0.5)(1)写出该过程的yule-walker方程,并由此解出p1和p2.（2）求（Xt）的方差.注意：由于文字叙述原因,以上
应用时间序列分析题
设有如下AR（2）过程：（Xt）=（Xt-1）-0.5（Xt）-2+（at）,（at）~NID(0,0.5)
(1)写出该过程的yule-walker方程,并由此解出p1和p2.
（2）求（Xt）的方差.
注意：由于文字叙述原因,以上的（Xt）、（Xt-1）、（at）的t均为下标.第一问本人会做,主要是求第2问.
原题在图片上

应用时间序列分析题设有如下AR（2）过程：（Xt）=（Xt-1）-0.5（Xt）-2+（at）,（at）~NID(0,0.5)(1)写出该过程的yule-walker方程,并由此解出p1和p2.（2）求（Xt）的方差.注意：由于文字叙述原因,以上
看图片吧,我没学过应用时间序列,我是叫我的学姐帮做的,你看看对不?

应用时间序列分析题设有如下AR（2）过程：（Xt）=（Xt-1）-0.5（Xt）-2+（at）,（at）~NID(0,0.5)(1)写出该过程的yule-walker方程,并由此解出p1和p2.（2）求（Xt）的方差.注意：由于文字叙述原因,以上 Eviews做时间序列分析 全是小值波动的话是什么模型?AR?ARMA?MA? 什么是地理过程的时间序列,在地里学中有何应用是西北大学一道考研题, SAS时间序列分析 什么是时间序列分析? 《应用回归分析》和《时间序列分析》这两门课和《概率论与数理统计》是什么关系? 时间序列分析中AR(2)的偏自相关系数求解过程我想知道利用k阶自回归模型中求解回归系数的那个过程,把这个相关系数算出来,我自己算得k=1是跟答案不一样, 时间序列如何分析周期性? “时间序列分析”怎么翻译 时间序列分析怎么用? 什么是地理过程的时间序列 说明其在地理学中的应用 哪位时间序列分析方面的大神,帮我建一个AR（P)模型,时间序列A=[0.6337,-0.1415,2.6863,0.7659,0.0905,1.5765,4.1232,5.8021,0.1650,1.6288,3.6476,-0.7237,-4.7569,-5.6606,-2.8512,-2.3948,-3.7381,-0.8529,-10.3476,-13.2583,-12.9010,-11.2 应用时间序列分析 SAS已有一组数据（非平稳）,有周期性,怎样对数据进行分析与预测.请写出大概的步骤及用什么方法进行分析. 请问王黎明编著的《应用时间序列分析》的课件和答案在哪里能下载到? 求经济类课程名翻译（高手进）高级计量经济学,应用时间序列分析,多元统计分析,数理金融,精算学,证券期货市场技术分析,期权期货与其他衍生品,金融经济学, 用spss怎么做时间序列分析 主要是：计量经济学,时间序列分析,应用回归分析.不好意思忘了说大学了,要的是上海财经大学的教材. 时间序列中AR模型的因果性和平稳性有什么区别?